09/11/15

rsi caruso

rsi1=rsi[4](Close) rsi2=rsi[14](Close) diffRS=exponentialaverage[3](exponentialaverage[3](rsi1-rsi2)) return diffRS,0 REM Determina le variazione giornaliere rialzo = MAX(0, CLOSE - CLOSE[1]) ribasso = MAX(0, CLOSE[1] - CLOSE) REM Calcola la media dei guadagni i giorni di rialzo REM e delle perdite i gorni di ribasso mmRialzo = WILDERAVERAGE[4](rialzo) mmRibasso = WILDERAVERAGE[4](ribasso) REM En déduit le RS RS = mmRialzo / mmRibasso REM E finalmente le RSI mioRSI = 100 - 100 / (1 + RS) ///////////////// mmRialzolu = WILDERAVERAGE[14](rialzo) mmRibassolu = WILDERAVERAGE[14](ribasso) REM En déduit le RS RSlu = mmRialzolu / mmRibassolu REM E finalmente le RSI mioRSIlu = 100 - 100 / (1 + RSlu) RETURN mioRSI coloured(220,220,0)AS"rsiwildercorto",20 COLOURED(0,0,255)as"20",30 COLOURED(0,0,255)as"30",70 COLOURED(0,0,255)as"70",80 COLOURED(0,0,255)as"80",mioRSIlu coloured(70,70,130) AS"rsiwilderlungo",50

indicatori proreal

pdretrace fibo0=DLOW(1) fibo100=DHIGH(1) fibo38=(fibo100-fibo0)*.628+fibo0 fibo50=(fibo100-fibo0)/2+fibo0 fibo62=(fibo100-fibo0)*.382+fibo0 RETURN fibo0 as "PDL", fibo100 as "PDH", fibo38 as "38.2%",fibo50 as "50%",fibo62 as "61.8%" trendforce REM Determinación de la fuerza de la tendencia alcista trendA = (CLOSE - LOWEST[20](LOW)) / AVERAGETRUERANGE[10] REM Determinación de la fuerza de la tendencia alcista trendB = (HIGHEST[20](HIGH) - CLOSE) / AVERAGETRUERANGE[10] RETURN 0,average[9]( trendA -trendB) proiezione point shot MM20 = Average[p](close) // Détection du signal de base de déclenchement If MM20[1] > MM20 Then // MM20 à la baisse Signal = -1 ElsIf MM20[1] < MM20 Then // MM20 à la Hausse Signal = 1 Else Signal = 0 Endif // Recherche des retracements If Signal = -1 Then // Raz des valeurs de comptage pour les Long CompteLong = 0 // On essaye de cacher tous ces traits Point0Long = MM20 Point100Long = MM20 RF23Long = MM20 RF38Long = MM20 RF50Long = MM20 RF61Long = MM20 // Définition du point 100%. Soit le point en contact avec la MM20 Point100Short = High[CompteShort] // Recherche du point bas et supprime la division par zéro If CompteShort = 0 Then // Recherche du plus bas Point0Short = Lowest[1](Low) Elsif CompteShort <> 0 Then // Recherche du plus bas Point0Short = Lowest[CompteShort](Low) Endif // Retracements RF23Short = (( point100Short - point0Short) * 0.236) + point0Short RF38Short = (( point100Short - point0Short) * 0.382) + point0Short RF50Short = (( point100Short - point0Short) * 0.5) + point0Short RF61Short = (( point100Short - point0Short) * 0.618) + point0Short CompteShort = CompteShort + 1 Elsif Signal = 1 Then // Raz des valeurs de comptage pour les shorts CompteShort = 0 // On essaye de cacher tous ces traits Point0Short = MM20 Point100Short = MM20 RF23Short = MM20 RF38Short = MM20 RF50Short = MM20 RF61Short = MM20 // Défintion du point haut. Soit le point en contact avec la MM20 Point100Long = Low[CompteLong] // Recherche du point haut et supprime la division par zéro If CompteLong = 0 Then // Recherche du plus bas Point0Long = Highest[1](High) Elsif CompteLong <> 0 Then // Recherche du plus bas Point0Long = Highest[CompteLong](High) Endif // Retracements RF23Long = Point0Long - ( (Point0Long - Point100Long) * 0.236 ) RF38Long = Point0Long - ( (Point0Long - Point100Long) * 0.382 ) RF50Long = Point0Long - ( (Point0Long - Point100Long) * 0.5 ) RF61Long = Point0Long - ( (Point0Long - Point100Long) * 0.618 ) CompteLong = CompteLong + 1 Endif Return Point100Short as "Point 100 Short", Point0Short coloured(255,50,50)as "Point 0 Short", RF23Short coloured(255,255,100) as "RF 23.6% Short", RF38Short as "RF 38.2% Short", RF50Short as "RF 50% Short", RF61Short coloured(255,0,255)as "RF 61.8% Short", Point100Long as "Point 100 Long", Point0Long coloured(50,255,50)as "Point 0 Long", RF23Long coloured(255,255,100) as "RF 23.6% Long", RF38Long as "RF 38.2% Long", RF50Long as "RF 50% Long", RF61Long coloured(255,0,255) as "RF 61.8% Long" //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////COMPOSITE MOMENTUM caruso/////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// rem Key formula media3=average[3](Close) media9=average[9](close) Mom=exponentialaverage[1]((media3-media9)/media3)*100 diffMOM=MOM-MOM[1] If MOM>MOM[1] then temp1=diffMOM else temp1=0 endif If MOM

05/11/15

idnr4

04/11/15

boomer

boomer

bierovic

Dal libro di Jeff Cooper “Il Trading Hit & Run” il pattern Boomers ha un set up con ADX >30 e DI positivo o negativo per la direzione up o down.
Lo Screener cerca 2 Candele inside.
Long o short sul break dell’ultima.
In pratica si ricerca una compressione di mercato in una tendenza accentuata.
N.B. : ATTENZIONE : Per far funzionare questo filtro è necessario installare prima l’indicatore personalizzato SNIPER ADX  avendo cura di definire il parametro “p” .
Codice SNIPER ADX :
REM Determina +DM e -DM
//p = numero barre 14 Default
piuDM = MAX(HIGH-HIGH[1], 0)
menoDM = MAX(LOW[1]-LOW, 0)
IF piuDM > menoDM THEN
menoDM = 0
ENDIF

IF piuDM < menoDM THEN
piuDM = 0
ENDIF

IF piuDM = menoDM THEN
piuDM = 0
menoDM = 0
ENDIF


REM Calcolo degli indicatori direzionali
piuDI = WILDERAVERAGE[p](piuDM)
menoDI = WILDERAVERAGE[p](menoDM)
REM Calcolo del ADX
DX = ABS(piuDI – menoDI) / (piuDI + menoDI) * 100
mioADX = WILDERAVERAGE[p](DX)
miopiuDI=DIplus[p](close)
miomenoDI =DIminus[p](close)
RETURN mioADX AS “ADX”, miopiuDi as “DI+”, miomenoDi as “DI-”
Codice Boomers:
indicator1, ignored, ignored = CALL “SNIPER ADX”[14]c1 = (indicator1 >= 30.0) ignored, indicator2, ignored = CALL”SNIPER ADX”[14]
ignored, ignored, indicator3 = CALL “SNIPER ADX”[14]

if indicator2 >= indicator3  and indicator1>=30 then
c2=(indicator2>=indicator3)

Rem Determino candele inside
Inside= high[1]<=high[2] and low[1] >=low[2] and high<=high[1] and low>=low[1]
SCREENER[c1 AND c2 and inside] ((close/DClose(1)-1)*100 AS “%VAR”)
else
c2=(indicator2<=indicator3)
inside= high[1]<=high [2] and low[1]>=low[2] and high<=high[1] and low>=low[1]
SCREENER [c1 and c2 and inside] ((close/dclose(1)-1)*100 AS “% VAR”)
endif


30/10/15

The egg of Columbus by appunti ciclici



C’e chi racconta che negli anni Ottanta una persona fu disposta a pagare 30.000 dollari per una copia dell’ormai introvabile di The egg of Columbushttp://appunticiclici.blog.tiscali.it/2013/01/28/la-lingua-di-bayer/?doing_wp_cron, una
pittoresca e riuscitissima rappresentazione ante litteram di quello che poi JM Hurst, un ingeniere aereospaziale, codificò più scientificamente come un ciclo di borsa circa 30 anni più tardi in quella che è tuttora considerata la pietra miliare dell’analisi ciclica The Profit Magic of Stock Transaction Timing.
L’autore dell’Uovo di Colombo, un trader di nome George Bayer, dopo aver ammesso di non avere scoperto nulla che già non fosse presente in natura, raffigura al lettore un ciclo di borsa in cui la fase rialzo è dipinta come un ricco banchetto mentre la fase ribasso comprende le attività naturali che seguono ad una abbuffata:
  • durante il banchetto, dopo una zuppa o cocktail, il menù di Bayer prevede (come appuntato di proprio pugno nella figura iniziale): pesce; vino bianco per mandare giù il pesce e quindi quale correzione; arrosto (uccello con le sue varie parti: zampe, cuore, ali…): vino rosso, sempre per mandare giù; e per finire, e per non farsi mancare nulla, champagne, cracker, formaggio, noccioline.
  • finita la festa iniziano i dolori, quelli che Bayer descrive con tutta la volgarità di cui è capace, per liberare il corpo dai postumi dell’abbuffata.
  • l’ultima fase, espletati tutti i bisogni, trova i commensali letteralmente con la lingua fuori (the tongue hanging out).
Finite queste tre fasi i commensali (e i mercati) sono pronti per sedersi nuovamente a tavola per un nuovo banchetto che, per l’esperienza limitata di Bayer ai primi 50 anni di vita di Wall Street, poteva durare da 1 a 3 anni.
Ebbene, se il collezionista che fece pazzie per entrare in possesso de The egg of Columbus avesse sovrapposto nei primi anni del Duemila il sofisticatissimo battleplan di Bayer, disegnato oltre 60 anni prima, all’indice Sp500 non avrebbe sicuramente rimpianto l’investimento…
Soffermandoci sulla fase finale del ciclo, la lingua di Bayer, che l’autore indica come momento propizio per iniziare un investimento per il nuovo ciclo che si prepara a cominciare, altre meno pittoresche letture ne hanno in seguito affinato il significato.
Una interpretazione di taglio più scientifico associa una lingua ad una sincronizzazione fra cicli di borsa di lungo periodo e cicli economici notoriamente non concomitanti; per le Onde di Elliott invece rientra volentieri nell’ultima parte di un banalissimo pattern (per esempio: onda 5 in un impulso o Z in una combinazione); per un sistema di trading affidato agli indicatori sarà da accogliere come una naturale fase di divergenza fra i prezzi e forza e momentum.
Per Appunti ciclici una lingua di Bayer oltre ad essere tutto questo è soprattuto un ciclo di raccordo, una appendice, una fase di distribuzione o di accumulo, una ricerca di equilibrio e nuova sintonia fra una piena soddisfazione del fattore tempo e un non completato appagamento del fattore prezzo o viceversa che deve soddisfare determinate caratteristiche e permette di preventivare altrettanto determinabili conseguenze.

17/10/15

gli orari da monitorare secondo ponzinibbi

per il forex daniele nella sua lunga esperienza ha notato che facendo un box con inizio /fine
al mattino
ore 8,00   ore 9,00
ottimo per capire la direzione del trend.infatti in quella ora entrano gli istituzionali europei

ore 12,30  ore  13,30
ottimo per capire la direzione del trend.infatti in quella ora entrano gli istituzionali americani

ore 22,30  ore  23,30
ottimo per capire la direzione del trend.infatti in quella ora entrano gli istituzionali asiatici



06/02/15

da tradingproacademy

Trading Pro Academy Home / Blog / Trading 24h al giorno? NO GRAZIE!!! Trading 24h al giorno? NO GRAZIE!!!
 Scritto da: Jonathan in Blog TPA SESSIONI: QUANDO TRADARE?

 Uno dei punti cardine della Trading Pro Academy è guardare cosa dice il prezzo e cercare di capire cosa ci sta dicendo, come fosse una persona che parla una lingua straniera. Banalmente per parlare con qualcuno preferiremo situazioni in cui è vigile e attento ai momenti in cui dorme o è impegnato a fare altro.

Tutti sappiamo che tradare ad esempio EUR/USD durante la sessione asiatica (da mezzanotte in poi in Italia) è quasi una perdita di tempo perché il prezzo si muove pochissimo, quindi rifacendoci alla metafora del cambio “umanizzato” possiamo assumere che stia dormendo e ci darà ben poche informazioni nell’immediato, pur fornendoci dati preziosi per la sessione successiva: infatti i livelli della sessione asiatica, soprattutto quelli estremi di massimo e minimo, spesso funzionano da zone di reazione nella sessione londinese.

In realtà questo concetto funziona anche per le altre sessioni, se abbiamo un’ottica intraday e pur non essendo una legge inconfutabile (e nel trading non ce ne sono, fatta esclusione per il comandamento “IL PREZZO HA SEMPRE RAGIONE”) ha una valenza statistica molto alta.

Continuando l’osservazione del mercato durante la giornata si può notare come si muove il prezzo nel Forex tra i momenti cardine della giornata che sono nell’ordine

 Apertura di Francoforte                    (FO)     08:00
 Apertura di Londra                               (LO)     09:00

 Pausa pranzo                         (calo volume) 12:30-13:00

 Apertura forex New York               (NY) 14:00-14:30
 Apertura indici USA                      (NY) 15:30

 Chiusura Londra ed Europa   (calo volume) 17:30-18:00 

 Possiamo notare come tra l’apertura di Francoforte e Londra si instauri un’inversione di quanto successo nella sessione asiatica, che all’apertura di Londra verrà invertito instaurando un trend primario per la mattinata. 

Dalle 12:30 alle 15:30 si verifica un calo di volume perché i trader istituzionali vanno in pausa, mentre molti trader retail si mettono davanti allo schermo.

 Il calo di volume dà vita ad una inversione minore di quanto successo in mattinata e persiste fino alle 14:00 quando apre il Forex a New York solitamente generando un trend minore. 

 Tra le 15:00 e le 15:30, in fase di precontrattazione USA, il trend minore viene invertito e infine

 alle 15:30 quando aprono i principali indici americani (Dow Jones, Nasdaq, etc..) sessiomi statisticamente si genera un nuovo trend primario (spesso contrario al trend mattutino) che persiste fino alla chiusura di Londra e delle borse europee attorno alle 17:30

alle 17:30  si verifica un nuovo calo di volume, che possiamo identificare con il nostro mercato “umanizzato” che stacca dal lavoro e va a farsi un aperitivo.

 Da questo momento il mercato tende a lateralizzare, pur dando segni di vita alla ripresa dopo la pausa pranzo americana ma con volumi decisamente bassi. 

Ovviamente queste sono considerazioni statistiche, non un trading system, ma avere dei filtri orari è molto utile per evitare di operare in situazioni potenzialmente pericolose o poco profittevoli. Riassumendo possiamo identificare come orari migliori per via della liquidità elevata e quindi movimenti più affidabili:
                 Il mattino
 tra le 9:00 e le 12:30
                 Il pomeriggio 
tra le 15:30 e le 18:00 
E fingere che il Forex abbia un contratto da 6 ore al giorno spezzato per 5 giorni la settimana, anche se solitamente il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio non lavora molto bene. Forse fa dei weekend da leoni…
www.finanza.com
info.gif (242 byte)