la volatilita--fonte: borsa e finanza

Volatilità storica: è la volatilità calcolata
sullo scostamento dei prezzi di mercato
dalla sua media utilizzano la funzione
statistica «deviazione standard»;
rappresenta la volatilità passata.
Volatilità implicita: è la volatilità calcolata
dai modelli di stima dei prezzi
delle opzioni inserendo come prezzo
dell’opzione quello battuto dal mercato;
rappresenta la volatilità attesa.
Skew di Volatilità: è la curva che rappresenta
la pendenza delle volatilità implicite
per opzioni call e put out of the
money di una stessa scadenza, una pendenza
negativa della curva indica un
maggior apprezzamento del mercato
verso le put.
Open Interest: numero di contratti
aperti sulla singola opzione, si tratta degli
scambi effettivamente avvenuti da
quando la Borsa di riferimento ha quotato
l’opzione e indica il numero complessivo
e cumulato di posizioni vendute e
comprate per quell’opzione